เขียนโดย: วิดา ผู้ก่อตั้งฟอร์มูล่าอี
ฉันทำเงิน 1 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก BROCCOLI714 ได้อย่างไร?
ข้อกำหนดเบื้องต้นและโครงสร้างพื้นฐาน
- ผมมีสถานะลงทุนในหุ้น BROCCOLI714 มูลค่า 200,000 ดอลลาร์ ในราคาต้นทุน 0.016 ซึ่งผมซื้อเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ โดยรวมทั้งสัญญาซื้อขายทันทีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หลังจากซื้อแล้ว ผมก็ติดอยู่ในสถานะขาดทุน และผมก็กลัวจนไม่อยากจะดูมันด้วยซ้ำ
- ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน รูปแบบการกระทำของผู้ปั่นตลาดคือการดันราคาขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง แล้วก็เทขายออกทันทีด้วยแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ ดังนั้น ผมจึงตั้งสัญญาณเตือนสำหรับตำแหน่งคริปโตเคอร์เรนซีขนาดเล็กของผม หากราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ภายใน 1800 วินาที
- นอกจากนี้ ผมยังมีสถานะการทำกำไรจากการเก็งกำไร (arbitrage) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BROCCOLI 714USDT มูลค่า 500,000 ดอลลาร์ บน Binance Futures โดยมีราคาเปิดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.015
เมื่อเกิดส่วนต่างราคามหาศาลระหว่างสัญญาซื้อขายทันทีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปรแกรมแจ้งเตือนราคาขึ้นระยะสั้นและโปรแกรมแจ้งเตือนส่วนต่างราคาระหว่างสัญญาซื้อขายทันทีกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผมจะทำงานอย่างบ้าคลั่ง ทำให้ผมต้องรีบไปที่คอมพิวเตอร์และเริ่มทำงานทันที
ฉันจึงแจ้งกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนหลักทันทีว่าฉันตรวจพบสถานการณ์นี้:
- ปฏิกิริยาแรกของผมคือการปิดสถานะการเก็งกำไรอย่างรวดเร็ว สถานะการเก็งกำไรเดิมของผมจำนวน 500,000 USDT กลายเป็นมูลค่า 800,000 USDT ในตลาดสปอต และ 500,000 USDT ในตลาดฟิวเจอร์ส การปิดสถานะการเก็งกำไรทั้งหมดทันทีจะทำให้ผมได้กำไร 300,000 USDT
- อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูแล้ว ผมพบว่านี่เป็นเรื่องผิดปกติอย่างมาก เพราะในอดีต ไม่มีผู้ดูแลสภาพคล่องรายใดที่จะผลักดันราคาสปอตให้สูงขึ้นอย่างมากเช่นนี้ โดยไม่คำนึงถึงส่วนต่างราคา ผมตรวจสอบความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขายและตกใจที่พบว่า ความลึกของการเสนอราคาสปอต 10% ของ Binance มีคำสั่งซื้อถึง 5 ล้านเหรียญ USDT ในขณะที่ความลึกของการเสนอราคาฟิวเจอร์ส 10% มีเพียง 50,000 เหรียญ USDT เท่านั้น บางคนสงสัยว่าบัญชี Binance ของใครบางคนอาจถูกแฮ็ก และผมคิดว่านั่นค่อนข้างเป็นไปได้
- เมื่อผมดูสมุดคำสั่งซื้อขายในเว็บไซต์หลักของ Binance อีกครั้ง ผมก็ตกใจที่พบว่า BROCCOLI714 ซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่าตลาด 40 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น มีการเสนอราคาซื้อถึง 26 ล้านเหรียญ USDT นี่ทำให้ผมสรุปได้ว่าต้องมีคนถูกแฮ็กบัญชี หรือไม่ก็ต้องมีข้อผิดพลาดในโปรแกรมสร้างตลาด เพราะไม่มีผู้สร้างตลาดรายใดโง่เขลาพอที่จะทำอะไรที่เอื้อประโยชน์เช่นนี้ และไม่มีผู้สร้างตลาดรายใดที่จะทำการปั่นราคาในตลาดสปอตแบบนี้
- หลังจากที่ผมเห็นว่าแฮ็กเกอร์มีกระสุนมูลค่า 26 ล้านเหรียญ USDT อยู่ในสมุดคำสั่งซื้อขายแบบสปอต ผมก็รู้ว่าเป้าหมายของเขาคือการปั่นราคาในตลาดสปอตแล้วเทขายอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มราคาในตลาดสัญญา และจากนั้นก็ออกจากตลาดผ่านทางสัญญาดังกล่าว
ดังนั้น ผมจึงเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Orderbook บน Binance บนหน้าจอเดียว และผมรู้ว่าตราบใดที่แฮ็กเกอร์ไม่ถอนคำสั่งซื้อมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ในตลาดสปอต ราคาของ BROCCOLI714 ก็จะยังคงสูงขึ้นต่อไป
สัญชาตญาณแรกของผมคือการเข้าซื้อฟิวเจอร์สของ Binance แต่ผมพบว่าฟิวเจอร์สของ Binance ได้กระตุ้นกลไก Circuit Breaker แล้ว ซึ่งอนุญาตให้มีการชำระบัญชีเพียงบางส่วนเท่านั้น ในขณะนั้น ราคาสปอตของ BROCCOLI อยู่ที่ 0.07 ในขณะที่ฟิวเจอร์สของ Binance ถูกจำกัดไว้ที่ 0.038 โดย Circuit Breaker และฟิวเจอร์สของ Bybit ได้เพิ่มขึ้นเป็น 0.055 ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจลองวางคำสั่งซื้อขายระยะยาว (Long Order) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BROCCOLI 714USDT ของ Binance ทุกๆ 5-10 วินาทีบนเทอร์มินัลการซื้อขายของผม เมื่อวางคำสั่งซื้อขายสำเร็จ Circuit Breaker จะหมดอายุลง ซึ่งหมายความว่าฟิวเจอร์สของ Binance จะถูกชำระบัญชี
ผมคว้าโอกาสนี้ไว้ได้สำเร็จ และเพิ่ม USDT ประมาณ 200,000 เหรียญเข้าสู่สถานะซื้อ (long position) ด้วยต้นทุนการเข้าซื้อสัญญาที่ 0.046
ผมรู้ว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดจากแฮ็กเกอร์หรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมของผู้ดูแลสภาพคล่อง และการที่ราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ย่อมนำไปสู่การขาดทุนทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเฝ้าติดตามสมุดคำสั่งซื้อขายแบบสปอตของ Binance อย่างใกล้ชิด
แฮ็กเกอร์ได้ยกเลิกคำสั่งซื้อขายไปครั้งหนึ่งในระหว่างดำเนินการ ทำให้ผมเชื่อว่าเขาถูกลงโทษโดยแผนกควบคุมความเสี่ยงของ Binance ดังนั้น ในเวลา 04:20:52.732 ตามเวลาจีน ในวันที่ 1 มกราคม 2026 ผมจึงเริ่มขายอย่างบ้าคลั่งโดยใช้โปรแกรมซื้อขายของผม ขายสถานะซื้อทั้งหมดที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้และสถานะซื้อในภายหลังใน BROCCOLI714 ทั้งในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส โดยไม่คำนึงถึงต้นทุน สถานะเดิม 200,000 USDT ของผม บวกกับ 200,000 USDT ที่ได้มาในภายหลัง ทำให้ได้กำไรประมาณ 1.5 ล้าน USDT (สถานะเดิมหลายรายการของผมเปิดอยู่ในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งทำให้ผมพลาดโอกาสในการทำกำไรจากค่าพรีเมียม)
หลังจากที่แฮ็กเกอร์ยกเลิกคำสั่งซื้อตอน 4:21 ทำให้ตกใจกลัว แฮ็กเกอร์ไร้จรรยาบรรณคนนั้นก็สั่งซื้อกลับมาอีกครั้งในอีกประมาณหนึ่งนาทีต่อมา และทำให้ราคาร่วงลงทันทีเหลือ 0.15 ผมรู้ว่าในที่สุดเขาจะถูกลงโทษโดยฝ่ายควบคุมความเสี่ยงของ Binance และเมื่อบัญชีของเขาถูกแจ้งเตือนและคำสั่งซื้อของเขาถูกยกเลิก โทเค็นก็จะร่วงลงอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน 1.1 พนักงานเลยยังขี้เกียจและยังไม่ถูกแจ้งเตือน ดังนั้นผมจึงคอยจับตาดูสมุดคำสั่งซื้อขายอย่างใกล้ชิด
ต่อมา เวลา 4:31 น. ผมพบว่าแฮ็กเกอร์ได้ลบคำสั่งซื้อทั้งหมดออกไปแล้ว และเวลา 4:32 น. พวกเขาก็ลบออกไปทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ คราวนี้พวกเขาไม่ได้นำกลับมาลงขายใหม่แม้ว่าจะรอเป็นเวลานานแล้วก็ตาม สมาชิกในกลุ่มบอกว่าต้องมีคนไปยุ่งกับระบบทางเทคนิคของ Binance และเขาน่าจะถูกลงโทษ ดังนั้นผมจึงเริ่มขายชอร์ต ผมเปิดสถานะขายชอร์ตประมาณ 400,000 USDT ในฟิวเจอร์สของ Binance โดยมีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ 0.065 ราคาปิดสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 0.02
ความคิดเห็นทั้งหมด